Forexové obchodní strategie

04.11.2015 16:24 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Forex obchodování nemůže být ziskové bez používání nějakého vhodného obchodního plánu, forex strategie nebo systému. Vybudování vlastní forex strategie je náročné na čas a zkušenosti získané obchodováním. Trvá to nějaký čas, než získáme dostatek zkušeností, které nám pomohou úspěšně obchodovat. Někdy je lepší se poohlédnout po existujících obchodních strategiích a zkusit si je upravit pro svůj obchodní styl. Zkusme se nad existujícími obchodními strategiemi zamyslet.

 

Co je to obchodní strategie?

Obchodní strategie je soustava pravidel pro vstup a výstup do trhu. Tato pravidla mohou být jednoduchá, nebo i extrémně složitá. Jednoduché strategie mohou vyžadovat jen malé množství potvrzení potřebných ke vstupu nebo výstupu do obchodu, pokročilé strategie mohou vyžadovat větší množství potvrzení z nejrůznějších zdrojů.

Všechny obchodní strategie však musí obsahovat pravidla money managementu, protože bez jejich dodržení žádná obchodní strategie nefunguje. Money management můžeme doplnit pozitivním, nebo negativním přidáváním/ubíráním pozic. Průměrnou obchodní strategii s úspěšností 50:50 lze při doplnění money managementem dostat do zisku. Není důležité, jaký je poměr úspěšných a neúspěšných obchodů. Můžeme mít obchodní strategii s poměrem 20 úspěšných obchodů a 80 neúspěšných. Pokud však tato strategie generuje zisk, to znamená, že úspěšné obchody jsou mnohem větší, než ty neúspěšné, je to dobrá strategie.
 
Příkladem takového obchodního přístupu může být obchodování proti očekávaným zprávám. Pokud publikovaná ekonomická data dopadnou v souladu s očekáváním cena se pohne jen o málo. Pokud jsou publikovaná data neočekávaná, cena se pohne dramaticky opačným směrem. Když budeme soustavně sázet proti očekáváním, tak třeba čtyřikrát za sebou realizujeme malou ztrátu. Pátý obchod, vyvolaný překvapivými daty pak pohne cenou o tolik, že zisk pokryje všechny dosud realizované ztráty a ještě něco vydělá.

Kromě vstupních a výstupních pravidel a doplňujícího money managementu musí mít obchodní systém ještě další pravidla, například seznam obchodních pomůcek nezbytných pro obchodní strategii, jako jsou cenové grafy, technická dokumentace k indikátorům, popis fundamentálních údajů atd. Když si vybereme obchodní strategii, musíme plně rozumět veškerým detailům zvolené strategie, veškerým nástrojům využívaným obchodní strategií a celkovému obrazu obchodování.

Kromě toho je nutné zvolit takovou strategii, která je jednoduchá a kterou lze přizpůsobit běžnému dennímu rozvrhu. Poslední nutnou podmínkou je obchodování ve shodě s velikostí účtu a s vyváženým risk managementem a money managementem.

 

Mechanické a diskreční obchodní strategie

Forexové strategie, které jsou založeny na přesných matematických pravidlech bez víceznačných podmínek a rozhodnutích tradera se nazývají mechanické. Dobrým příkladem mechanické obchodní strategie je systém založený na křížení klouzavých průměrů. Periody klouzavých průměrů jsou pevně dané, vstupy a výstupy obchodů se odehrávají přesně na překřížení křivek. Když pracujeme s mechanickými obchodními systémy, je jednoduché provést backtest a zjistit ziskovost zvolené metody. Můžeme také automatizovat takový systém vytvořením robota například v programu Metatrader. Obvyklá slabina těchto systémů spočívá ve špatné reakci na změněné fundamentální podmínky. Když se chování trhů změní, mechanické obchodní systémy je třeba opět optimalizovat. Nicméně jsou mechanické obchodní systémy vhodné pro automatickou exekuci a zpětné testování.

Strategie, které obsahují jistou míru neurčitosti a které není možné jednoduše převézt na matematická pravidla, jsou nazývány diskreční. Diskreční strategie závisí na rozhodování tradera a mohou být testovány pouze manuálně. Nicméně manuální rozhodování je náchylné k emocionálním a psychologickým chybám. Na druhé straně je diskreční rozhodování velmi flexibilní a umožňuje zkušeným traderům vyhýbat se vstupům do obtížných situací a naopak navyšovat zisky za příznivého stavu. Začátečníci by se pokud možno měli diskrečnímu rozhodování vyhýbat, nebo přinejmenším by se měli snažit minimalizovat počet svých diskrečních obchodů.

 

Strategie

Forexové obchodní strategie lze rozdělit zhruba do tří kategorií.

 

Indikátorové strategie

Indikátorové forexové strategie jsou založeny na obvyklých indikátorech, které si může nastavit každý, kdo má přístup k vhodné obchodní platformě. Tyto strategie jsou vhodné pro tradery, kteří preferují technický pohled na obchodování. Mezi obvyklé strategie patří.

 

Cenová akce

Obchodní strategie založené na cenové akci nepoužívají technické indikátory, nebo fundamentální údaje, ale jsou založeny čistě na vývoji cenové akce. Tyto strategie používají krátkodobí i dlouhodobí investoři, kterým vadí zpoždění indikátorů vůči vývoji ceny. Používají se nejrůznější svíčkové formace, vlny, strategie založené na tickovém vývoji, na objemu, cenových výchylkách, a dalších cenových akcích. Obvyklé obchodní strategie založené na cenové akci jsou uvedeny v následujícím seznamu.

 

Strategie založené na fundamentálních datech

Fundamentální forexové strategie jsou založeny čistě na fundamentálních datech. Během týdne je publikováno mnoho fundamentálních dat, které způsobí pohyb ceny. Jde o úrokové sazby, makroekonomické statistiky, spotřebitelské průzkumy, zprávy o zaměstnanosti, počtu nově postavených domů, počtu nově prodaných aut atd. Strategie založené na fundamentálních datech jsou poměrně populární a převažují nad čistě technickou analýzou.

 

Testování obchodního systému

Je nezbytné otestovat obchodní systém předtím, než vyzkoušíme jeho použití v praxi. Existují dva způsoby testování. Zpětné testování na historických datech (backtesting) a otestování na živých aktuálních datech (forward testing).

 

Backtesting

Testování na historických datech nám ukáže, jaká byla výkonnost systému v minulosti. Testování může probíhat ručně, nebo automaticky. Pro automatické testování je obvykle vyžadován speciální software. Automatické testování je přesnější, ale vyžaduje plně vybavený testovací software. Ruční testování není tak přesné, ale lze ho provádět bez nasazení speciálních prostředků. Výsledky testování na historických datech by měla být brána s určitou rezervou. Je totiž možné, že testovaná strategie je šitá na míru určitému vývoji historických dat.

 

Forward Testing

Testování na živých datech se provádí na demo účtech, nebo na malých reálných účtech. Během forward testování se provádí stejná strategie, kterou jsme si natestovali na historických datech a kterou používáme stejným způsobem jako v případě reálného účtu. V takovém případě je třeba naprogramovat robota, který bude vykonávat obchodní příkazy. Pokud chceme obchodovat diskrečně, je vytvoření robota mnohem složitější a tak diskreční forward testy záleží většinou na manuálním obchodování. Forwardové testování je považováno za mnohem reprezentativnější, co se týká důležitosti výsledků, než testování na historických datech (backtesting).

 

Interpretace výsledků

I když úspěšně provedeme testování své obchodní strategie, pořád ještě musíme dobře porozumět výsledkům testování. Intuitivně jako první hodnotíme úspěšnost obchodního systému podle ziskovosti. Nesmíme však zapomínat na další důležité parametry testovaného obchodního systému. Patří mezi ně malý propad na křivce ziskovosti, krátké periody ztrátových obchodů, vysoká pravděpodobnost úspěšnosti, vysoký poměr zisků vůči ztrátám, velký počet obchodů. Ideální je, když je systém stejně úspěšný jak pro obchody na růst, tak na pokles, když křivka ziskovosti rovnoměrně roste bez viditelných výkyvů, poklesů, nebo období bez růstu.

Pokud používáme program Metatrader můžeme využít pro hodnocení zpětného, případně forward testování statistické údaje přímo z programu. Pokud používáme jiné způsoby testování, bylo by vhodné si nastudovat, jak se počítají.

 

Další informace

Pokud to myslíme s forexovým obchodováním vážně, nezbývá než neustále studovat a hledat vhodné obchodní systémy. Internet sice nabízí nepřeberné množství studijního materiálu, ale ne všechno musí fungovat a ne všechno může vyhovovat našemu způsobu obchodování. Je proto nutné vše důkladně promyslet a vyzkoušet, než přistoupíme k nasazení nějakého obchodního systému do praxe.


Podobná témata
investiční strategie, forex, forex obchodování

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.



Čti více

Top akcie na rok 2017

Pro akciové investory bude příští rok 2017 skýtat řadu velkých možností. Sázet lze jak na "Trumpovy" akcie, v naději, že ekonomika posílí, tak lze zvolit i více defenzivní sektory.

Výstavba podmořské části TurkStream začne v druhé polovině příštího roku

Práce na podmořské části plynovodu Turkish Stream, známého také jako TurkStream, začnou v druhé polovině příštího roku. Řekl to dnes novinářům generální ředitel ruského plynárenského gigantu Gazprom Alexej Miller.

Japonská SoftBank Group se chystá vytvořit v USA 50 000 pracovních míst, oznámil dnes Donald Trump

Japonská telekomunikační a internetová společnost SoftBank Group plánuje investovat ve Spojených státech 50 miliard dolarů (1,3 bilionu Kč) a vytvořit 50.000 nových pracovních míst. Oznámil to dnes nově zvolený americký prezident Donald Trump po setkání se šéfem japonské společnosti Masajošim Sonem.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.