Formace dvou svíček

05.11.2015 14:14 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Minule jsme se zabývali tím, co všechno se dá zjistit z jedné svíčky. V podstatě jsme zjistili, že z 9 možných průběhů vývoje ceny během zvoleného časového intervalu nám 7 tvarů svíčky dává představu o tom, jak se bude cena vyvíjet v následujícím čase. Nic není stoprocentní a v trhu neexistuje žádná záruka, ale pokud cena na svíčce ukazuje, kdo vládl na konci, dá se předpokládat, že bude vládnout i nadále. Vládnutím se myslí, jestli měli převahu nakupující, nebo prodávající.

 

Nyní si přidáme další svíčku. Budeme zkoumat dvě svíčky a snažit se zjistit, co z průběhu dvou svíček vyplývá. Samozřejmě vývoj na druhé svíčce je možno předpokládat libovolný, takže zde máme dalších devět možných tvarů, což znamená, že když všechny svíčky uspořádáme do dvojic, tak vznikne 81 možných dvojic. Uvádět výčet všech dvojic by bylo náročné a nemá to valný smysl, protože si můžeme pomoci fintou, která nám ušetří spoustu času. Když se naučíme slučovat (sčítat) svíčky, tak můžeme pro vlastní potřebu analyzovat, kolik svíček chceme, a výsledný tvar pak posuzovat stejným způsobem, jako by to byla svíčka jen jedna.

 

Sloučení dvou svíček

Sloučení svíček je velmi jednoduché a není třeba zvláštní inteligence k tomu, abychom si odvodili výsledný tvar. Nejprve určíme maxima a minima. To se udělá tak, že se vyšší maximum z obou svíček a nižší minimum z obou svíček. Poté musíme od sebe odečíst těla svíček. Když jsou obě svíčky bíle, sečteme výšku bílé plochy a to nám dá nové bílé tělo. Pokud jsou obě svíčky černé, sečteme černou plochu a to nám dá nové černé tělo svíčky. Pokud je barva rozdílná, odečteme od bílé černou a nahradíme to knotem. V případě, že je černá plocha větší, odečteme od černé plochy bílou plochu. Grafické znázornění toho, jak se to dělá je uvedeno v následujícím obrázku.

Černá barva znamená, že se odečítá (cena klesá), bílá barva znamená, že se přičítá (cena roste). Po sečtení svíček pak můžeme nově vzniklou svíčku analyzovat podle pravidla platného pro jednu svíčku.

Tato nová složená svíčka sice vykazuje znaky nerozhodnosti, ale protože víme (z průběhu druhé svíčky), že na konci vyhráli medvědi, tak to vypadá na možný pokles.

 

Součet možných cenových průběhů dvou svíček.

Jak jsme si minule uváděli, v případě, že nemáme informace o vnitřním průběhu ceny během časového intervalu, tak k tomu abychom dostali výslednou svíčku, se můžeme dostat dvěma způsoby. Buď může cena nejprve růst a poté spadne, nebo může cena nejprve klesat a potom vyroste. Když si zakreslíme možný vývoj ceny pro každou svíčku z uváděného příkladu, tak dostaneme celkem čtyři možnosti toho, jak by se cena mohla vyvíjet.

Úplně vlevo máme u každé svíčky schematicky znázorněno, jak by mohl vypadat cenový průběh. Vycházíme z toho, že tvar svíčky může vzniknout dvojím způsobem. Buď se cena bude vyvíjet tak, jak je znázorněno modrou čarou, nebo se bude vyvíjet tak, jak je znázorněno červenou čarou. Oba tyto průběhy jsou stejně pravděpodobné.

Chceme znát všechny v úvahu připadající možnosti, a tedy si zakreslíme všechny čtyři možné průběhy ceny. Price 1 ukazuje, jak se vyvíjí cena, když vezmeme v úvahu oba modré průběhy. Price 2 ukazuje oba červené. Price 3 a 4 představuje zbylé dvě možnosti.

Podrobnějším zkoumáním všech těchto možných průběhů ceny můžeme odhadnout, který z těchto cenových průběhů je nejpravděpodobnější. Pokud bude větší počet možných průběhu nakloněn možnému dalšímu pohybu ceny, znamená to, že pravděpodobnost, že se cena tím směrem opravdu vydá, bude relativně vysoká.

 

První cena vypadá jako falešný průraz resistence a cena se vrací zpět dolů, cena 2 vypadá jako vrchol, cena 3 vypadá jako rostoucí kanál, ovšem s proražením spodní trendové čáry, cena 4 vypadá jako rostoucí kanál. Nedá se jednoduše rozhodnout, který průběh je víc pravděpodobný.

Samozřejmě pokud máme k dispozici průběh na kratším časovém rámci, tak se podíváme, jak to probíhalo a tato analýza nás nemusí zajímat. Pokud však zkoumáme historické ceny například akcií, tak tam v podstatě nemáme jiné ceny než denní svíčky a zjistit jaký byl vývoj během příslušného dne, může být problém.

 

Dvě svíčky tvoří trend

Nyní se dostáváme k dalším úvahám. Jak jsme si uváděli na začátku, pokud přidáme k původní jedné svíčce druhou, dostaneme celkem 81 možných kombinací dvojic svíček. Tyto dvojice můžeme analyzovat a z jejich tvaru a velikosti a polohy můžeme usuzovat na další možný průběh ceny. Někdy však vzniká problém s tím, kterou cenu si k ohodnocení obou svíček vybereme. Máme na výběr závěrečnou cenu (close), průměrnou cenu (typical price) a pivotní cenu (pivot). Výsledek analýzy může být podle zvolené ceny velmi odlišný.

 

Close to Close

První, co nás okamžitě napadne, je spojit zavírací ceny čarou a z jejího rostoucího, nebo klesajícího průběhu usuzovat na další možný vývoj. Spojíme čarou zavírací ceny a budeme předpokládat, že tím směrem bude pokračovat následující vývoj. 

 

Typical price

Stejným způsobem můžeme spojit průměrné ceny, takže dostaneme opět rostoucí, nebo klesající čáru. Jen pro úplnost, i vodorovná se počítá. V tuto chvíli je již patrné, že očekávaný vývoj ze zavíracích cen a z typických cen se dramaticky liší.

 

Pivot

Také spojením pivotů dojdeme k obdobnému závěru. Mírnou vadou na kráse je, že každá šipka u všech tří zkoumaných cen míří každá jiným směrem.

 

Uvedené příklady ukazují, v čem spočívá obtížnost budoucího vývoje. Existují kombinace svíček, a toto je jedna z nich, kdy je odhad budoucího vývoje poměrně obtížný. Nicméně také existuje velké množství dvojic svíček, u kterých se to odhaduje lehce, protože šipky všech cen míří stejným směrem.

Aby toho nebylo dost, máme k dispozici ještě další způsob, jak zjistit, jestli cena pravděpodobně poroste, nebo bude klesat. Pro změnu budeme hodnotit maximální a minimální ceny.

 

Vyšší maximum a Vyšší minimum - Nižší maximum a Nižší minimum

Pokud se zaměříme pouze na High a Low cenu, tak porovnáním těchto dvou hodnot můžeme dojít také k závěru o rostoucím, či klesajícím směru. Pokud má druhá svíčka vyšší maximum (HH Highest High) a současně vyšší minimum (HL, Highest Low) než svíčka první, můžeme to považovat za rostoucí trend.

 

V prvním případě má nová svíčka vyšší maximum (Highest High) a vyšší minimum (Highest Low) a je možné, že se cena pohybuje v naznačeném rostoucím kanále. V druhém případě má cena nižší maximum (Lowest High) a nižší minimum (Lowest Low) a je možné, že se pohybuje v klesajícím kanále. Směr kanálu se dá jednoduše určit z průměrných cen (Typical Price).

 

Vyhodnocení

Pro vyhodnocení toho, kam asi cena půjde, nemůžeme použít pouze jednu metodu, ale je vhodné vyhodnotit možný budoucí pohyb větším množstvím metod. Jestliže dostaneme smíšené výsledky, (jako v naznačeném případě) pak je lepší si počkat na další svíčku a nepouštět se do zbytečného rizika. Pokud však větší množství metod vykáže souhlasné výsledky, je možné, že cena se vydá naznačeným směrem s vysokou pravděpodobností. Samozřejmě nikdy si nemůžeme být jisti. Absolutní jistoty nelze dosáhnout již z principu. Ale pokud se rozhodneme vstoupit do obchodu, je lepší tak činit v místech s vyšší pravděpodobností, že cena se vydá naším směrem.


Podobná témata
technická analýza, svíčkové formace, technické indikátory

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (6) – Nákupní podmínky a obchodní funkce

20.02.2017 11:18 | Diskuze

V předchozím díle jsme si nadeklarovali a vypočítali několik základních proměnných. Nyní se vrhneme na vlastní specifikaci nákupních podmínek a vložení obchodní funkce.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (5) – Deklarace a výpočet proměnných

14.02.2017 15:44 | Diskuze

V předchozím díle jsme si stanovili zadání pro tvorbu AOS, a tak nic nebrání začátku programování. Nejprve se zaměříme na deklaraci a výpočet proměnných.

Tvorba vlastního AOS (4) – Struktura programu

08.02.2017 15:39 | Diskuze

V tomto díle se podíváme na strukturu programu a také si nadefinujeme ukázkové zadání obchodní strategie, kterou budeme následně programovat.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (3) – Základy programovacího jazyka MQL4

02.02.2017 15:56 | Diskuze

V dnešním díle si projdeme úplné základy programovacího jazyka MQL4, jež jsou nezbytné k budoucímu programování vlastních obchodních strategií.

Tvorba vlastního AOS (2) – Seznámení s MetaEditorem

27.01.2017 15:58 | Diskuze

V dnešním díle se seznámíme s editorem pro tvorbu obchodních strategií v prostředí platformy MetaTrader 4 a vytvoříme nový soubor pro účely následného naprogramování vlastního automatického obchodního systému (AOS).

Tvorba vlastního AOS (1) – Úvod do problematiky a smysl využití obchodního robota

23.01.2017 16:03 | Diskuze

Tento seriál se bude věnovat problematice tvorby vlastního AOS pro úplné začátečníky. Praktickým způsobem si postupně ukážeme, jak naprogramovat  vlastní obchodní myšlenku a vytvořit tak jednoduchý obchodní systém.



Čti více

Kroky Trumpovy administrativy proti imigrantům, ochrana hranic

Vláda nového amerického prezidenta Donalda Trumpa podle nově zveřejněných hodlá deportovat téměř všechny ilegální imigranty ze země, avšak zachová ochranu osob, které byly do Spojených států ilegálně zavlečeny jako děti.

Ilustrační obrázek

Čínská ekonomika je nebezpečně blízko svému rozpadu

Lednová data s konečnou platností potvrdila, že úroveň čínských devizových rezerv klesla o 12,3 miliard USD na 2,998 biliónů USD. Přitom ještě v červnu 2014 se čínské devizové rezervy nacházely na svém historickém maximu, a to na 3,993 biliónech USD. Bilión sem, bilión tam...

Ilustrační obrázek

Analytici z Goldman Sachs varují před přílišným optimismem na akciovém trhu

Analytici z Goldman Sachs jsou přesvědčeni, že vrcholu optimismu na akciovém trhu ve Spojených státech bude záhy dosaženo. A potom dojde k obratu, aby mohla být nalezena rovnováha.

Ilustrační obrázek

Goldman Sachs: Celosvětové zásoby ropy poklesnou. Jak zareaguje cena ropy?

Globální investičně bankovní společnost Goldman Sachs odhaduje, že globální zásoby ropy budou klesat kvůli omezení výroby a silnému růstu poptávky. Podle Goldman Sachs však zásoby v USA v nejbližším období porostou.

Ilustrační obrázek

Cena zlata se v posledních letech odmítá chovat podle učebnice

Klasické poučky v prostředí dnešních finančních trhů začínají ztrácet svou platnost. Jedním z nejlepších příkladů je cena zlata, která roste navzdory zvyšujícím se úrokovým sazbám v USA.

Cena ropy crude může opět spadnou k 30 USD za barel

Cena crude by mohla opět spadnout na přibližně 30 USD za barel, což by představovalo přibližně 40% oslabení, oproti její stávající ceně. Ledaže by OPEC přistoupil na další prodloužení období omezené ropné produkce, míní analytici z ABN Amro Bank NV.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.