Index relativní síly - RSI

05.11.2015 14:21 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Relative Strength Index RSI, neboli Index relativní síly patří mezi momentové oscilátory. Je velmi oblíbený a najdeme ho v podstatě u každého publikovaného cenového grafu. Autorem RSI je Welles Wilder. Popis RSI byl představen v červnovém čísle časopisu Commodities v roce 1978 (nyní Futures Magazíne). Druhým zdrojem je Wilderova kniha „New Concepts in Technical Trading Systems“.

 

Protože se Wilder zabýval komoditními trhy, byl tento oscilátor určen primárně pro ně. Kvůli svým dobrým vlastnostem se rychle rozšířil i na akciové a peněžní trhy. Myšlenka je jednoduchá. Počítá se, kolikrát v daném období cena rostla a kolikrát klesala. Tento poměr se pak vhodně zprůměruje a převede na periodický průběh. Když v daném období bude cena pouze růst, bude existovat zvýšená pravděpodobnost, že v dalším období dojde k jejímu poklesu. Stejně to platí i pro opačný průběh. Pokud cena bude stále klesat, bude existovat zvýšená pravděpodobnost, že opět začne růst.

Konstrukce RSI je poměrně jednoduchá. Určíme si periodu, ve které se budeme pohybovat. Wilder doporučuje hodnotu 14. Spočítáme počet rostoucích cen. Spočítáme počet klesajících cen. Poté je matematicky převedeme na funkci, která osciluje mezi nulou a 100.

 

Vzorec pro výpočet RSI:

RSI = 100 – (100/(1+RS))

Průměrný vzrůst: V = počet rostoucích cen/n

Průměrný pokles: P = počet klesajících cen/n

první RS: RS1 = V/P)

Další RS: RSn = ((Vn-1 x (n-1) + Vn)/n) / ((Pn-1 x (n-1) + Pn)/n)

n = perioda

 

I když je vzorec jednoduchý, zasluhuje bližší vysvětlení. Konstrukce (100 – (100/1+RS)) zabezpečí, že výsledná hodnota bude kolísat od 0 do 100. První hodnota RS je také zcela jasná prostě vydělíme počet průměrných cenových vzestupů počtem průměrných cenových ztrát. Ovšem pro výpočet každé další hodnoty RS je použito průměrování. Například pro periodu 14 zahrneme do výpočtu 13/14 minulého RS a 1/14 následujícího RS. Výsledek je vyhlazen podobně jako při použití klouzavého průměru – pozor, není to však klouzavý průměr. Když cena roste, Roste i RSI protože RS je větší než 1, když cena klesá, klesá i RSI protože RS je menší než 1.

Následující ukázka snad vyjasní poslední pochybnosti (n=8).

řádek

Cena

Rozdíl

Růst

Pokles

Prům.vzrůst

Prům.pokles

RS

RSI 8

1

17,13

             

2

17,52

0,39

0,39

0

       

3

17,15

-0,37

0

0,37

       

4

16,89

-0,26

0

0,26

       

5

17,16

0,27

0,27

0

       

6

16,90

-0,26

0

0,26

       

7

16,80

-0,10

0

0,1

       

8

16,91

0,11

0,11

0

       

9

17,11

0,20

0,2

0

0,12125

0,12375

0,98

49,49

10

16,94

-0,17

0

0,17

0,10609

0,12953

0,82

45,03

11

15,98

-0,96

0

0,96

0,09283

0,23334

0,40

28,46

12

15,70

-0,28

0

0,28

0,08123

0,23917

0,34

25,35

 

První průměrný vzrůst (červeně) = (0,39 + 0,27 + 0,11 + 0,2) / 8

První průměrný pokles (zeleně) = 0,37 + 0,26 + 0,26 + 0,1 / 8

Další průměrný vzrůst (řádek 10) = ((0,12125 x 7) + 0,2) / 8

Další průměrný pokles (řádek 10) = ((0,12375 x 7) + 0) / 8

 

Použití:

Mezi hlavní výhody RSI patří malá citlivost na náhodné cenové výchylky, případně na ztrátu dat. Dobře indikuje, i když nemáme k dispozici dlouhou časovou řadu. Původně byl konstruován pro postranní trh, ale je dobře využíván i k identifikaci trendů a generaci signálů pro vstup na trh i pro uzavření pozice. RSI je oblíbený nejen v akciovém trhu ale i na trhu komodit a peněžním trhu. Když se RSI blíží 100, cena za zkoumané období pouze rostla, když se blíží 0, cena pouze klesala. Čím je N menší, tím RSI volatilnější a dává více signálů. Pro daný trh je vhodné určit optimální N i hladiny pro generování signálů. Základní hladiny určené autorem jsou 30 a 70, lze použít i jiné např. 20 a 80.

 

Překoupenost, přeprodanost.

Protne-li RSI určitou hladinu (např., 30, 70), považuje se to za nákupní/prodejní signál. Když překročí RSI hodnotu 70 shora považuje se to za prodejní signál, protože akcie (komodita) byla překoupená (overbought). To znamená, že v následujícím období bude cena klesat. Opačně, když překročí RSI hodnotu 30 zdola považuje se to za nákupní signál, protože akcie (komodita) byla přeprodaná (oversold). To znamená, že v následujícím období bude cena růst.

 

Divergence

Jestliže se RSI vyvíjí opačně než cena, mluvíme o divergenci. Cena roste a dosahuje nových maxim, ale RSI nedosáhne bývalé výše. Tuto situaci považujeme za indikaci nastávající změny trendu.

 

Klesající vlny (failure swing)

RSI roste a vytvoří první vrchol, poté poklesne a vytvoří dno. Další růst vytvoří menší vrchol a následující pokles vytvoří nižší dno. V takovém případě se jedná o potvrzení nastávající změny trendu.

 

Protnutí středové hladiny

Protne-li cena hladinu 50 zdola, může to být považováno za nákupní signál s tím, že cena bude pravděpodobně dále růst, protne-li hladinu 50 shora, může to být považováno za signál k prodeji. Cena bude pravděpodobně klesat.

 

Maxima a minima

Dosáhne-li RSI maxima nebo minima není to důvodem k nákupu či prodeji. Tato situace pouze ohlašuje blížící se cenový vrchol (pokles). Teprve podle pravděpodobné změny trendu, lze usuzovat o nákupu (prodeji). Tato změna by měla být potvrzena jak dalším chováním RSI za překročenou hranicí, nebo jiným indikátorem.

 

Grafické tvary

RSI také vytváří typické tvary, které nemusí být v cenovém grafu patrné. Jedná se o tvar „hlava a ramena“ (head and shoulders) nebo „trojúhelník“ (triangle). Analýza tvarů v indikátorech je populární, protože je čitelnější a signály jsou srozumitelné dřív. 

 

Příklad prodejního signálu na RSI

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační foto

Investice do komodit: Kakao

23.02.2017 11:13 | Diskuze

Na kterých burzách je možné obchodovat futures na kakao, co ovlivňuje jeho cenu na světových trzích a kdo jsou dnes největší hráči na trhu s čokoládou?

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (6) – Nákupní podmínky a obchodní funkce

20.02.2017 11:18 | Diskuze

V předchozím díle jsme si nadeklarovali a vypočítali několik základních proměnných. Nyní se vrhneme na vlastní specifikaci nákupních podmínek a vložení obchodní funkce.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (5) – Deklarace a výpočet proměnných

14.02.2017 15:44 | Diskuze

V předchozím díle jsme si stanovili zadání pro tvorbu AOS, a tak nic nebrání začátku programování. Nejprve se zaměříme na deklaraci a výpočet proměnných.

Tvorba vlastního AOS (4) – Struktura programu

08.02.2017 15:39 | Diskuze

V tomto díle se podíváme na strukturu programu a také si nadefinujeme ukázkové zadání obchodní strategie, kterou budeme následně programovat.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (3) – Základy programovacího jazyka MQL4

02.02.2017 15:56 | Diskuze

V dnešním díle si projdeme úplné základy programovacího jazyka MQL4, jež jsou nezbytné k budoucímu programování vlastních obchodních strategií.

Tvorba vlastního AOS (2) – Seznámení s MetaEditorem

27.01.2017 15:58 | Diskuze

V dnešním díle se seznámíme s editorem pro tvorbu obchodních strategií v prostředí platformy MetaTrader 4 a vytvoříme nový soubor pro účely následného naprogramování vlastního automatického obchodního systému (AOS).



Čti více
Ilustrační foto

Berkshire Hathaway zvýšila zisk o 15 procent a věštec z Omahy Warren Buffett opět může slavit

Čistý zisk investiční společnosti Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl meziročně o 15 procent na 6,29 miliardy dolarů (161 miliard Kč). Firma to uvedla v dnešní zprávě.

Energetický a průmyslový holding je po osmi letech od svého vzniku kolosem s více jak 50 energetickými a těžebními společnostmi

Vizitka Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a finančníka Daniela Křetínského (Křetínský se stal většinovým vlastníkem EPH a 31 procent EPIF, klíčové dceřiné firmy EPH, získal fond australské banky Macquarie).

Počet ropných vrtů v USA v tomto týdnu dále rostl

Z údajů společnosti Baker Hughes vyplývá, že celkový počet aktivních vrtů na ropu a zemní plyn vzrostl v posledním týdnu o 3 na 754, což představuje šestý týden růstu v řadě.

Do významné dceřiné společnosti EPH vstoupil investiční fond banky Macquarie

Investiční fond australské banky Macquarie získal podíl 31 procent v EP Infrastructure (EPIF), klíčové dceřiné firmě Energetického a průmyslového holding (EPH).

Cena ropy dnes mírně oslabuje v reakci na růst zásob v USA

Ceny ropy na světových trzích v závěru týdne mírně klesají a zůstávají v úzkém rozpětí. Trh oslabil pokračující nárůst ropných zásob na americkém trhu, přestože řada světových producentů omezuje těžbu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.