Index relativní síly - RSI

05.11.2015 14:21 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Relative Strength Index RSI, neboli Index relativní síly patří mezi momentové oscilátory. Je velmi oblíbený a najdeme ho v podstatě u každého publikovaného cenového grafu. Autorem RSI je Welles Wilder. Popis RSI byl představen v červnovém čísle časopisu Commodities v roce 1978 (nyní Futures Magazíne). Druhým zdrojem je Wilderova kniha „New Concepts in Technical Trading Systems“.

 

Protože se Wilder zabýval komoditními trhy, byl tento oscilátor určen primárně pro ně. Kvůli svým dobrým vlastnostem se rychle rozšířil i na akciové a peněžní trhy. Myšlenka je jednoduchá. Počítá se, kolikrát v daném období cena rostla a kolikrát klesala. Tento poměr se pak vhodně zprůměruje a převede na periodický průběh. Když v daném období bude cena pouze růst, bude existovat zvýšená pravděpodobnost, že v dalším období dojde k jejímu poklesu. Stejně to platí i pro opačný průběh. Pokud cena bude stále klesat, bude existovat zvýšená pravděpodobnost, že opět začne růst.

Konstrukce RSI je poměrně jednoduchá. Určíme si periodu, ve které se budeme pohybovat. Wilder doporučuje hodnotu 14. Spočítáme počet rostoucích cen. Spočítáme počet klesajících cen. Poté je matematicky převedeme na funkci, která osciluje mezi nulou a 100.

 

Vzorec pro výpočet RSI:

RSI = 100 – (100/(1+RS))

Průměrný vzrůst: V = počet rostoucích cen/n

Průměrný pokles: P = počet klesajících cen/n

první RS: RS1 = V/P)

Další RS: RSn = ((Vn-1 x (n-1) + Vn)/n) / ((Pn-1 x (n-1) + Pn)/n)

n = perioda

 

I když je vzorec jednoduchý, zasluhuje bližší vysvětlení. Konstrukce (100 – (100/1+RS)) zabezpečí, že výsledná hodnota bude kolísat od 0 do 100. První hodnota RS je také zcela jasná prostě vydělíme počet průměrných cenových vzestupů počtem průměrných cenových ztrát. Ovšem pro výpočet každé další hodnoty RS je použito průměrování. Například pro periodu 14 zahrneme do výpočtu 13/14 minulého RS a 1/14 následujícího RS. Výsledek je vyhlazen podobně jako při použití klouzavého průměru – pozor, není to však klouzavý průměr. Když cena roste, Roste i RSI protože RS je větší než 1, když cena klesá, klesá i RSI protože RS je menší než 1.

Následující ukázka snad vyjasní poslední pochybnosti (n=8).

řádek

Cena

Rozdíl

Růst

Pokles

Prům.vzrůst

Prům.pokles

RS

RSI 8

1

17,13

             

2

17,52

0,39

0,39

0

       

3

17,15

-0,37

0

0,37

       

4

16,89

-0,26

0

0,26

       

5

17,16

0,27

0,27

0

       

6

16,90

-0,26

0

0,26

       

7

16,80

-0,10

0

0,1

       

8

16,91

0,11

0,11

0

       

9

17,11

0,20

0,2

0

0,12125

0,12375

0,98

49,49

10

16,94

-0,17

0

0,17

0,10609

0,12953

0,82

45,03

11

15,98

-0,96

0

0,96

0,09283

0,23334

0,40

28,46

12

15,70

-0,28

0

0,28

0,08123

0,23917

0,34

25,35

 

První průměrný vzrůst (červeně) = (0,39 + 0,27 + 0,11 + 0,2) / 8

První průměrný pokles (zeleně) = 0,37 + 0,26 + 0,26 + 0,1 / 8

Další průměrný vzrůst (řádek 10) = ((0,12125 x 7) + 0,2) / 8

Další průměrný pokles (řádek 10) = ((0,12375 x 7) + 0) / 8

 

Použití:

Mezi hlavní výhody RSI patří malá citlivost na náhodné cenové výchylky, případně na ztrátu dat. Dobře indikuje, i když nemáme k dispozici dlouhou časovou řadu. Původně byl konstruován pro postranní trh, ale je dobře využíván i k identifikaci trendů a generaci signálů pro vstup na trh i pro uzavření pozice. RSI je oblíbený nejen v akciovém trhu ale i na trhu komodit a peněžním trhu. Když se RSI blíží 100, cena za zkoumané období pouze rostla, když se blíží 0, cena pouze klesala. Čím je N menší, tím RSI volatilnější a dává více signálů. Pro daný trh je vhodné určit optimální N i hladiny pro generování signálů. Základní hladiny určené autorem jsou 30 a 70, lze použít i jiné např. 20 a 80.

 

Překoupenost, přeprodanost.

Protne-li RSI určitou hladinu (např., 30, 70), považuje se to za nákupní/prodejní signál. Když překročí RSI hodnotu 70 shora považuje se to za prodejní signál, protože akcie (komodita) byla překoupená (overbought). To znamená, že v následujícím období bude cena klesat. Opačně, když překročí RSI hodnotu 30 zdola považuje se to za nákupní signál, protože akcie (komodita) byla přeprodaná (oversold). To znamená, že v následujícím období bude cena růst.

 

Divergence

Jestliže se RSI vyvíjí opačně než cena, mluvíme o divergenci. Cena roste a dosahuje nových maxim, ale RSI nedosáhne bývalé výše. Tuto situaci považujeme za indikaci nastávající změny trendu.

 

Klesající vlny (failure swing)

RSI roste a vytvoří první vrchol, poté poklesne a vytvoří dno. Další růst vytvoří menší vrchol a následující pokles vytvoří nižší dno. V takovém případě se jedná o potvrzení nastávající změny trendu.

 

Protnutí středové hladiny

Protne-li cena hladinu 50 zdola, může to být považováno za nákupní signál s tím, že cena bude pravděpodobně dále růst, protne-li hladinu 50 shora, může to být považováno za signál k prodeji. Cena bude pravděpodobně klesat.

 

Maxima a minima

Dosáhne-li RSI maxima nebo minima není to důvodem k nákupu či prodeji. Tato situace pouze ohlašuje blížící se cenový vrchol (pokles). Teprve podle pravděpodobné změny trendu, lze usuzovat o nákupu (prodeji). Tato změna by měla být potvrzena jak dalším chováním RSI za překročenou hranicí, nebo jiným indikátorem.

 

Grafické tvary

RSI také vytváří typické tvary, které nemusí být v cenovém grafu patrné. Jedná se o tvar „hlava a ramena“ (head and shoulders) nebo „trojúhelník“ (triangle). Analýza tvarů v indikátorech je populární, protože je čitelnější a signály jsou srozumitelné dřív. 

 

Příklad prodejního signálu na RSI

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (10) – Optimalizace parametrů strategie

29.03.2017 16:45 | Diskuze

V předchozím díle jsme si připravili v kódu proměnné, které nyní můžeme využít k optimalizace strategie v testeru.

Ilustrační foto

VIDEO: Forexoví brokeři a jejich nekalé praktiky. Recenze a zkušenosti

28.03.2017 06:27 | Diskuze

Nebuďte snadnou kořistí vašeho forexového obchodníka. Nejčastější podvody obchodníků s cennými papíry, které mají za úkol vás připravit o vaše peníze.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (9) – Příprava kódu pro testování a optimalizaci

20.03.2017 09:49 | Diskuze

V předchozím díle jsme se seznámili s testerem strategií a zkusili otestovat vytvořený AOS na historických datech. Nyní si ukážeme, jak snadno upravit kód, abychom mohli provádět optimalizaci obchodních parametrů.

Ilustrační foto

Ďáblův finanční slovník, aneb jak se nenechat oškubat investičním poradcem

20.03.2017 06:10 | Diskuze

Slovník finančních či investičních poradců, analytiků, ekonomů a komentátorů či dalších expertů se jen hemží sofistikovaně znějícími výrazy, za kterými se ovšem často skrývá docela prozaický obsah. Jak číst chytře znějící finanční terminologii a přitom neprohloupit radí Jason Zweig, autor Ďáblova finančního slovníku.

Není váš forex broker podvodník?

15.03.2017 15:58 | Diskuze

Pokud  začnete na internetu pátrat po podvodných forexových brokerech, počet objevených výsledků vás může šokovat.

Ilustrační foto

Držíte se investiční strategie „kup a drž?“ Tady je důvod k zamyšlení

08.03.2017 11:20 | Diskuze

Dlouhodobé investice do celých akciových trhů bez aktivního uzavírání a otevírání nových pozic jsou podle investičních klasiků nejjistějším způsobem, jak se zajistit na stáří, každá teorie má však své trhliny. 



Čti více
Ilustrační obrázek

Nejhorší finanční návyky získávají děti od svých rodičů

Zacházet s financemi se učíme už jako dítě, bohužel často zbytečně opakujeme špatné návyky svých rodičů.

Ilustrační obrázek

10 nejbohatších lidí všech dob

Kdo z žijících i zesnulých superboháčů měl či má víc majetku není vůbec snadné zodpovědět, obzvláště pokud uvážíme změny, k nimž v průběhu historie došlo. Přesto se o takovýto, poměrně smělý, nástřel nedávno pokusil tým vědců, mezi nimiž byli nejen univerzitní ekonomové, ale i historikové.

Ropné pole u pobřeží Mexika může představovat i více jak odhadovaných 800 milionů barelů ropy, tvrdí CEO Eni

Výkonný ředitel Eni, Claudio Descalzi dnes oznámil, že nedávno objevené ropné pole u pobřeží Mexika může představovat více jak dříve odhadovaných 800 milionů barelů ropy.

Cena ropy na světových trzích dnes dále posiluje. Investoři doufají v prodloužení dohody OPEC

Cena ropy dnes na světových trzích dál posiluje, severomořský Brent se vrátil nad 52 dolarů za barel.

Cena ropy roste kvůli přerušení dodávek z Libye a pravděpodobnému prodloužení závazku OPEC

Cena ropy ve středu nadále rostla, ačkoliv podle oficiálních statistik vzrostly zásoby americké ropy, protože cenu ropy hnalo vzhůru přerušení dodávek z Libye a spekulace, že OPEC pravděpodobně prodlouží závazek ke zmrazení produkce ropy.

Ilustrační foto

Zlato se těžit bude! Kolumbijská vláda nechce respektovat výsledky referenda

Kolumbijská vláda chce obejít výsledek referenda, v němž bylo 98 procent voličů z města Cajamarca v centrální části země proti zahájení těžby zlata v jejich lokalitě.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.