Klouzavé průměry

05.11.2015 14:31 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Klouzavé průměry jsou průměry za poslední, stále stejně dlouhé období. Můžeme si to představit tak, že máme okno o velikosti 14 a tím se díváme na posledních 14 údajů. Když přijde nová hodnota, zařadí se na začátek a ostatní se posunou o jednu dozadu. Vypadá to jako bychom se koukali z okna jedoucího vlaku, kde se krajina neustále posouvá.

 

Klouzavých průměrů je několik druhů. Máme zde obyčejný klouzavý průměr, vážený klouzavý průměr, exponenciální klouzavý průměr, modifikovaný klouzavý průměr, klouzavý průměr založený na lineární aproximaci atd.

Pokud je známo, jaké klouzavé průměry obchodníci používají což jej v případě akcií 50 denní, 100 denní a 200 denní klouzavý průměr, dochází v důsledku toho, že se většina obchodníků rozhoduje ve stejnou dobu stejně k předvídatelným pohybům ceny. Vzniká tak sebevyplňující se proroctví. Například většina obchodníků čeká, až cena dojde k 100 dennímu klouzavému průměru a tam, že se odrazí. Vsadí tedy na odraz a dá do trhu své peníze. Když bude takovýchto obchodníků většina, cena se opravdu odrazí.

 

Obyčejný klouzavý průměr

(Single moving average – SMA)

SMAN = (Cena1 + Cena 2 + ... + CenaN) / N

SMAN = SMAN-1 + NováCena  / N – PosledníCena / N

Fázové zpoždění SMA=1/2 zvoleného období

 

Vážený klouzavý průměr

(Weighted moving average – WMA)

WMAN = (1*Cena1 + 2*Cena 2 + 3*Cena3  + ... + N*CenaN) / N*(1*2* 3* … *N)

Fázové zpoždění WMA je ¼ = nejrychlejší MA

 

Exponenciální klouzavý průměr

EMA = Poslední_Cena * konstanta + EMA(Minulá_Cena) * (1 – konstanta)

N = Perioda , konstanta = 2/(N+1)

Fázové zpoždění EMA = asi 1/3 období

 

Klouzavý průměr založený na lineární regresi

(Least square moving average – LSMA)

Klouzavý průměr z lineární regrese

Hledáme rovnici přímky: Y = aX + b

n – perioda, x – časová souřadnice

 

Koncový bod přímky vytváří pohybující se křivku, která se podobá klouzavému průměru.

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (10) – Optimalizace parametrů strategie

29.03.2017 16:45 | Diskuze

V předchozím díle jsme si připravili v kódu proměnné, které nyní můžeme využít k optimalizace strategie v testeru.

Ilustrační foto

VIDEO: Forexoví brokeři a jejich nekalé praktiky. Recenze a zkušenosti

28.03.2017 06:27 | Diskuze

Nebuďte snadnou kořistí vašeho forexového obchodníka. Nejčastější podvody obchodníků s cennými papíry, které mají za úkol vás připravit o vaše peníze.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (9) – Příprava kódu pro testování a optimalizaci

20.03.2017 09:49 | Diskuze

V předchozím díle jsme se seznámili s testerem strategií a zkusili otestovat vytvořený AOS na historických datech. Nyní si ukážeme, jak snadno upravit kód, abychom mohli provádět optimalizaci obchodních parametrů.

Ilustrační foto

Ďáblův finanční slovník, aneb jak se nenechat oškubat investičním poradcem

20.03.2017 06:10 | Diskuze

Slovník finančních či investičních poradců, analytiků, ekonomů a komentátorů či dalších expertů se jen hemží sofistikovaně znějícími výrazy, za kterými se ovšem často skrývá docela prozaický obsah. Jak číst chytře znějící finanční terminologii a přitom neprohloupit radí Jason Zweig, autor Ďáblova finančního slovníku.

Není váš forex broker podvodník?

15.03.2017 15:58 | Diskuze

Pokud  začnete na internetu pátrat po podvodných forexových brokerech, počet objevených výsledků vás může šokovat.

Ilustrační foto

Držíte se investiční strategie „kup a drž?“ Tady je důvod k zamyšlení

08.03.2017 11:20 | Diskuze

Dlouhodobé investice do celých akciových trhů bez aktivního uzavírání a otevírání nových pozic jsou podle investičních klasiků nejjistějším způsobem, jak se zajistit na stáří, každá teorie má však své trhliny. 



Čti více

Soudní spor mezi Student Agency a společností Asiana není u konce ani po šesti letech

Ani po šesti letech není u konce soudní spor mezi společnostmi Asiana a Student Agency. První z nich požaduje zaplacení náhrady škody přes 20 milionů korun za údajné zneužití dominantního postavení na trhu.

Cena ropy opět oslabuje vlivem sílících obav z těžby v USA

Světové ceny ropy se dnes odpoledne vrátily k poklesu, a ztratily tak počáteční přírůstky dosažené v očekávání, že členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) prodlouží se svými partnery dohodu o omezení těžby do konce roku.

Celosvětová produkce oceli vzrostla v prvním kvartálu o takřka 6 %

Celosvětová výroba oceli v prvním čtvrtletí vzrostla v meziroční srovnání o 5,7 procenta na 410,5 milionu tun. Oznámilo to dnes Světové sdružení pro ocel (Worldsteel).

Spekulanti věří, že cena ropy dále poroste

Podle agentury Bloomberg zaznamenal v minulém týdnu VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (NYSEARCA:UWT) navázaný na cenu ropy příliv nového kapitálu ve výši 45,3 milionu USD.

Tři géniové mají vyřešit otázku islandské koruny

Forex analytici dobře vědí, že si islandská koruna během několika uplynulých desetiletí prošla snad nejvíce krizemi ze všech evropských měn.

Měď vysílá smíšené signály o světové ekonomice

Měď by mohla hrát roli ve ztlumení trhů pozitivně naladěných po prvním kole francouzských prezidentských voleb.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.