Obchodní systém založený na indikátoru Stochastic

10.11.2015 16:39 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Obchodní systém založený na indikátoru Stochastic je zajímavý obchodní systém s poměrně vysokou spolehlivostí vstupů. Je založen na indikátoru Stochastic a generované signály indikují změnu směru. To znamená, že obchodník téměř vždy vstupuje do korekcí. Tento obchodní systém nabízí poměrně bezpečné úrovně zastavení ztrát (Stop Loss).

 

Výhody a nevýhody

  • Jednoduchý systém
  • Používá se jen jeden obvyklý indikátor
  • Bezpečné úrovně zastavení ztrát (SL)
  • Úrovně výběru zisků (TP) nejsou optimální.

 

Nastavení strategie

  1. Lze zvolit libovolný měnový pár a libovolný časový rámec. Delší časový rámec je vhodnější.
  2. Vložte do grafu indikátor Stochastic Oscillator a nastavte proměnnou %K na 14, %D na 7 a zpomalení na 7. Zvolte jednoduchý klouzavý průměr.

 

Vstupní podmínky

Vstupte do longu, pokud rychlejší křivka protne pomalejší zespodu a obě se nacházejí v dolní polovině svého okna.

Vstupte do shortu, pokud rychlejší křivka protne pomalejší shora a obě se nacházejí v horní polovině svého okna.

 

Výstupní podmínky

Nastavte SL na lokální minimum, když vstupujete do longu.

Nastavte SL na lokální maximum, když vstupujete do shortu.

Nejpohodlnější úroveň výběru zisků (TP) se nachází na úrovních TP = SL, nebo TP = 1,5*SL

Jestliže se objeví další signál, neprodleně zavřete otevřenou pozici.

 

Příklad

Tuto obchodní strategii nelze aplikovat mechanicky. Signály je třeba filtrovat nějakým dalším kritériem. Šipky ukazují vstupy pro každý obchodní signál. Je vidět, že mechanickým vstupem a výstupem nedocílíme podstatného zisku. Když vstoupíme do prvního obchodu na základě překřížení, pohybuje se nám cena nejprve stranou, indikátor klesá. Uprostřed vyrobí dva obchodní signály, ale cena neopustí postranní trend označený červeným obdélníkem. Zde pomůže SL nad lokálním maximem a trpělivost Výstup pak můžeme realizovat částečně, když se čáry indikátoru dostanou na spodní úroveň okna do oblasti přeprodanosti. Poté následuje růst indikátoru, ale pokles ceny. Tento vývoj označujeme jako divergenci a je to známkou možného otočení směru. Divergence směr zatím neotočí, ale vydá nám varování, že příští změna směru by mohla být ta hlavní. Když se indikátor Stochastic delší dobu drží v oblasti silné přeprodanosti a cena neklesá a pohybuje se stranou, připravíme se na vstup do pozice.

Po vstupu indikátor okamžitě vylétne k horní úrovni, což by mělo indikovat prodej a pak hodí několik protichůdných signálů. Pokud si povšimneme cenové formace „pinbar“ bude to pro nás potvrzení, že lze očekávat další růst. Můžeme se pak snažit vydržet v trendu, dokud nezaznamenáme jeho vyčerpání a ukončení.

Signály od indikátoru Stochastic jsou lepší, když se cena pohybuje v postranním kanále. Když je cena v rostoucím, nebo klesajícím trendu, je třeba vstupovat do trendu. Protitrendové vstupy obvykle končí ztrátou.

 

Varování

Tuto strategii používáte na vlastní riziko. Doporučujeme si odzkoušet praktické chování nejprve na demo účtu.

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (9) – Příprava kódu pro testování a optimalizaci

20.03.2017 09:49 | Diskuze

V předchozím díle jsme se seznámili s testerem strategií a zkusili otestovat vytvořený AOS na historických datech. Nyní si ukážeme, jak snadno upravit kód, abychom mohli provádět optimalizaci obchodních parametrů.

Ilustrační foto

Ďáblův finanční slovník, aneb jak se nenechat oškubat investičním poradcem

20.03.2017 06:10 | Diskuze

Slovník finančních či investičních poradců, analytiků, ekonomů a komentátorů či dalších expertů se jen hemží sofistikovaně znějícími výrazy, za kterými se ovšem často skrývá docela prozaický obsah. Jak číst chytře znějící finanční terminologii a přitom neprohloupit radí Jason Zweig, autor Ďáblova finančního slovníku.

Není váš forex broker podvodník?

15.03.2017 15:58 | Diskuze

Pokud  začnete na internetu pátrat po podvodných forexových brokerech, počet objevených výsledků vás může šokovat.

Ilustrační foto

Držíte se investiční strategie „kup a drž?“ Tady je důvod k zamyšlení

08.03.2017 11:20 | Diskuze

Dlouhodobé investice do celých akciových trhů bez aktivního uzavírání a otevírání nových pozic jsou podle investičních klasiků nejjistějším způsobem, jak se zajistit na stáří, každá teorie má však své trhliny. 

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (8) – Seznámení s testerem strategií

07.03.2017 21:36 | Diskuze

V předchozím díle jsme již dokončili kód, jež zvládne obchodovat jednoduchou obchodní myšlenku. Dále je ovšem potřeba tuto myšlenku řádně otestovat a rozvinout.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (7) – Ochrana proti opakovaným příkazům

28.02.2017 08:37 | Diskuze

V minulém díle jsme již posunuli program do fáze, kdy dokáže provádět obchodní pokyny dle námi zvolených pravidel. Ke správné funkčnosti je však stále třeba kód trochu vyladit. Pojďme se podívat jak.



Čti více
Ilustrační foto

Američtí těžaři ropy mají velké rezervy, počet nedokončených vrtů může zhatit plány OPEC

Američtí producenti ropy z břidličných hornin v současné době těží nejvyšším tempem za rok a půl, zároveň ale nechávají na největších polích nedokončen rekordní počet vrtů.

Ilustrační obrázek

Americký vynálezce: Za deset let bude běžné transplantovat lidem orgány vypěstované z jejich vlastních buněk

Za deset let bude běžné transplantovat lidem orgány vypěstované z jejich vlastních buněk, je přesvědčen americký vynálezce, spisovatel a futurolog Ray Kurzweil.

Skončila stávka v jihoafrickém dole společnosti Harmony Gold

Společnost Harmony Gold (zkratka akcie HMY) uvedla, že dnes skončila stávka zaměstnanců v jihoafrickém dole Kusasalethu.

Počet aktivních vrtů v USA dál roste

Společnost Baker Hughes zveřejnila tradiční týdenní vývoj počtu aktivních vrtů ve Spojených státech.

Analytici z TD Securities zvýšili doporučení pro akcie Cenovus Energy

Analytici z TD Securities zvýšili své investiční doporučení pro akcie Cenovus Energy (CVE) na Buy.

Cena ropy v tomto týdnu vesměs klesala

Ceny ropy na světových trzích v závěru týdne mírně stouply v naději na to, že omezení těžby v zemích OPEC začne na trh vracet rovnováhu.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.