Statistické údaje obchodních systémů

08.11.2015 14:31 | Redakce Web4Trader | Diskuze

 

Zisk a ztráta

Čistý zisk – aktuální čistý zisk, nebo ztráta. Vypočítává se jako Hrubý zisk – Hrubá ztráta

Čistý zisk v pipech – aktuální čistý zisk, nebo ztráta vyjádřený v počtu pipů. Hodnota pipu se liší pro různé obchodní instrumenty. Zisk/ztráta v pipech je důležitá hodnota úspěšnosti bez zavedení money managementu.

Hrubý zisk – celkový součet všech ziskových obchodů za stanovené období.

Hrubá ztráta – celkový součet všech ztrátových obchodů za stanovené období

 

Návratnost

ROI – návratnost investic v procentech. Jednoduše: celkový zisk dělený počátečním vkladem vyjádřený v %.

Roční ROI – návratnost investic v období jednoho roku v %. Oproti celkovému ROI se liší časovým rámcem hodnocení

 

Počty obchodů

Celkový počet obchodů – celkový počet provedených obchodů (uzavřených, s výjimkou nuceného uzavření)

Ziskové obchody – celkový počet ziskových obchodů (uzavřených s výjimkou nuceného uzavření). Pozice uzavřené s nulovým ziskem jsou počítány jako ziskové

Ztrátové pozice – celkový počet ztrátových obchodů (uzavřených s výjimkou nuceného uzavření).

Počet obchodů na pokles – celkový počet obchodů spekulujících na pokles za zkoumané období. Počítají se jen uzavřené obchody

Počet ziskových obchodů na pokles – celkový počet ziskových obchodů spekulujících na pokles.

Počet ztrátových obchodů na pokles – celkový pokles ztrátových obchodů spekulujících na pokles.

Počet obchodů na růst – celkový počet obchodů spekulujících na růst za zkoumané období. Počítají se jen uzavřené obchody

Počet ziskových obchodů na růst – celkový počet ziskových obchodů spekulujících na růst.

Počet ztrátových obchodů na růst – celkový pokles ztrátových obchodů spekulujících na růst.

Počet obchodů uzavřených příkazem zastavení ztrát (Stop Loss)

Počet obchodů uzavřených příkazem výběr zisků (Profit Taking)

 

Průměrné hodnoty obchodů

Průměrný ziskový obchod – průměrný zisk z úspěšných obchodů

Průměrný ztrátový obchod – průměrná ztráta obchodů

Očekávaný zisk – velikost očekávaného zisku z jednoho obchodu. Počítá se jako čistý zisk dělený celkovým počtem obchodů

Největší ziskový obchod – maximální zisk z jednoho obchodu

Největší ztrátový obchod – maximální ztráta z jednoho obchodu

Průměrná ztráta z příkazu Stop Loss – průměrný zisk nebo ztráta generované příkazem Stop Loss.

Průměrný zisk z příkazu Take Profit – průměrný zisk nebo ztráta generované příkazem Take Profit.

Poměr zisk/ztráta – průměrný ziskový obchod dělený průměrným ztrátovým obchodem. Tento údaj vykazuje, jak velký zisk můžeme očekávat z investování jednoho dolaru.

 

Série ziskových/ztrátových obchodů

Maximální zisk z maxima ziskových obchodů v řadě – počítá se celkový zisk z největší řady ziskových obchodů z uzavřených pozic.

Maximální zisk z řady ziskových obchodů – počítá se maximální zisk, řada ziskových obchodů nemusí být největší.

Maximální počet ziskových obchodů v řadě – počítá se pouze počet obchodů.

Maximální zisk z jednoho obchodu

Maximální ztráta z nejdelší řady ztrátových obchodů – počítá se ztráta z nejdelší ztrátové posloupnosti obchodů

Maximální ztráta z řady ztrátových obchodů – počítá se maximální dílčí ztráta, počet ztrátových obchodů v řadě nemusí být největší

Maximální počet ztrátových obchodů v řadě – počítá se počet ztrátových obchodů

Maximální ztráta z jednoho obchodu

Průměrný zisk z řady ziskových obchodů

Průměrná ztráta z řady ztrátových obchodů

 

Propad zisku

Absolutní propad zisku – největší propad z nejvyšší dosažené úrovně na účtu.

Relativní propad zisku – největší propad z nejvyšší dosažené úrovně na účtu v %.

 

Poměry

Očekávaný profit - hrubý zisk dělený hrubou ztrátou. Jak veliký je zisk v poměru k jednomu ztracenému dolaru.

Faktor zotavení (Calmarův poměr) – počítán jako čistý zisk dělený maximálním propadem (DD). Měří schopnost obchodních systémů zotavit se z propadů.

Sharpův poměr – měří poměr mezi ziskem a rizikem. Vzorec pro výpočet Sharpova poměru: (ROI – Rf) / StdDev. ROi je celková návratnost (celkový zisk / počáteční vklad) Rf je návratnost bez rizika (v tomto případě 0 %) StdDev je standardní odchylka návratnosti (počítaná pomocí Besselovy korekce)

Sortino poměr – měří poměr mezi dosaženým ziskem a velikostí poklesu (drawdown) zisku. Vzorec: (ROI − Rf) / DR. Kde ROI je návratnost investic (celkový zisk dělený počátečním vkladem), Rf je návratnost při nulovém riziku (v tomto případě 0 %) a DR je riziko poklesu, počítané jako standardní odchylka ze ztrát. Poměr Sortino je užitečnější, než Sharpův poměr.

Ulcer index – měří negativní volatilitu. Po uzavření obchodu se počítá poměr mezi aktuální a maximální hodnotou účtu. Výsledek je umocněn a poté se počítá aritmetický průměr umocněných hodnot. Výsledek je odmocněn a tím získáváme Ulcer index

Aritmetický průměr zisku na jeden obchod

Geometrický průměr zisku na jeden obchod

Standardní odchylka zisku na jeden obchod (počítaná bez Besselovy korekce)

Z-skóre a pravděpodobnost – měří závislost zisku/ztráty dalšího obchodu na výsledku předešlého. Negativní Z menší než -2 znamená pozitivní závislost, což znamená, že úspěšný obchod bude pravděpodobně následován dalším úspěšným obchodem. Ztrátový obchod bude pravděpodobně následován opět ztrátovým obchodem. Z větší než 2 znamená negativní závislost, což znamená, že ziskový obchod bude pravděpodobně následovat ztrátovým a obráceně. Pravděpodobnost Z-skóre je pravděpodobnost, že zkoumaná hodnota se nachází mimo normální (gaussovo) rozdělení.

Návratnost očištěná o riziko – se počítá jako návratnost za daný časový úsek dělený standardní odchylkou návratnosti. Používá se k porovnání obchodních strategií a robotů.

 

Čas a objem

Doba trvání obchodu – je měřena jako doba od otevření obchodu do jeho uzavření. Soboty a neděle se započítávají.

Objem obchodu – je vyjadřován ve standardních letech.

 

Náklady

Komise – poplatky za jeden provedený obchod. Na forexu se poplatky obvykle neúčtují.

Swap – jednodenní úroky za poskytnutí půjčky do obchodu. Pokud obchod přesáhne hraniční čas 23 hodin SEČ, účtuje se swap. Swap může být jak pozitivní, tak negativní.

 

R-násobek

R-násobek – Van K. Tharpův R-násobek se počítá z ostatních statistických údajů. Je kalkulován jako průměrná ztráta.

 

Riziko krachu

Čistá pravděpodobnost ztráty – počítá se pravděpodobnost ztráty hodnoty účtu před prvním zisem. K výpočtu pravděpodobnosti se používají Markovovy řetězce. Výsledek je přesný, nicméně stále závisí na pravděpodobnosti odvozované z množství ziskových/ztrátových obchodů a průměrné velikosti zisku a průměrné velikosti ztráty. Metoda nepočítá s pozičním zvyšováním/snižováním expozice obchodů a výpočet je velmi náročný, tedy nemusí být vždy k dispozici.

Vzorec pro fixní velikost obchodované částky – Počítá se pravděpodobnost ztráty v budoucnosti. Vzorec: e−(2 × A × Z) ÷ D2, kde Z je ztráta, A je průměrný procentuální zisk na obchod, D je standardní odchylka zisku. Vzorec nezahrnuje poziční škálování obchodů. Předpokládá normální pravděpodobnostní rozdělení návratnosti a silně závisí na standardní odchylce. Mnohem víc, než na faktické pravděpodobnosti ztráty.

Vzorec pro procentuální velikosti obchodované částky – vzorec je podobný jako v případě fixní velikosti částky vstupující do obchodu, ale nyní se předpokládá, že do obchodu vstupuje vždy jen procentuální částka z účtu. V tomto případě mají zisky tendenci růst a ztráty se zmenšují, což snižuje pravděpodobnost krachu. Vzorec: e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 − Z) ÷ ln(1 − D)), kde Z je ztráta, A je průměrný zisk na obchod, D je standardní odchylka návratnosti.

 


Podobná témata
hospodářské výsledky, ztráta, riziko, ztrátové obchody, krach, akcie

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.



Čti více

Ukrajina a Rusko se blíží shodě v otázce dodávek plynu

Rusko a Ukrajina učinily pokrok při dnešním jednání o dodávkách a tranzitu zemního plynu. Třístranné jednání zprostředkované Evropskou unií bylo první od loňského listopadu, kdy Kyjev přestal kupovat ruský plyn, uvedla agentura Bloomberg.

Chování trhů v letošním roce je znepokojující, tvrdí uznávaný analytik Societe Generale, Albert Edwards

Překvapivé vítězství Donalda Trumpa v boji o Bílý dům mělo za následek posílení hlavních akciových indexů v USA na rekordní úrovně. Podle Alberta Edwardse ze Societe Generale by to však mělo být důvodem ke znepokojení spíše než k radosti.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.