Statistické údaje obchodních systémů

08.11.2015 14:31 | Redakce Web4Trader | Diskuze

 

Zisk a ztráta

Čistý zisk – aktuální čistý zisk, nebo ztráta. Vypočítává se jako Hrubý zisk – Hrubá ztráta

Čistý zisk v pipech – aktuální čistý zisk, nebo ztráta vyjádřený v počtu pipů. Hodnota pipu se liší pro různé obchodní instrumenty. Zisk/ztráta v pipech je důležitá hodnota úspěšnosti bez zavedení money managementu.

Hrubý zisk – celkový součet všech ziskových obchodů za stanovené období.

Hrubá ztráta – celkový součet všech ztrátových obchodů za stanovené období

 

Návratnost

ROI – návratnost investic v procentech. Jednoduše: celkový zisk dělený počátečním vkladem vyjádřený v %.

Roční ROI – návratnost investic v období jednoho roku v %. Oproti celkovému ROI se liší časovým rámcem hodnocení

 

Počty obchodů

Celkový počet obchodů – celkový počet provedených obchodů (uzavřených, s výjimkou nuceného uzavření)

Ziskové obchody – celkový počet ziskových obchodů (uzavřených s výjimkou nuceného uzavření). Pozice uzavřené s nulovým ziskem jsou počítány jako ziskové

Ztrátové pozice – celkový počet ztrátových obchodů (uzavřených s výjimkou nuceného uzavření).

Počet obchodů na pokles – celkový počet obchodů spekulujících na pokles za zkoumané období. Počítají se jen uzavřené obchody

Počet ziskových obchodů na pokles – celkový počet ziskových obchodů spekulujících na pokles.

Počet ztrátových obchodů na pokles – celkový pokles ztrátových obchodů spekulujících na pokles.

Počet obchodů na růst – celkový počet obchodů spekulujících na růst za zkoumané období. Počítají se jen uzavřené obchody

Počet ziskových obchodů na růst – celkový počet ziskových obchodů spekulujících na růst.

Počet ztrátových obchodů na růst – celkový pokles ztrátových obchodů spekulujících na růst.

Počet obchodů uzavřených příkazem zastavení ztrát (Stop Loss)

Počet obchodů uzavřených příkazem výběr zisků (Profit Taking)

 

Průměrné hodnoty obchodů

Průměrný ziskový obchod – průměrný zisk z úspěšných obchodů

Průměrný ztrátový obchod – průměrná ztráta obchodů

Očekávaný zisk – velikost očekávaného zisku z jednoho obchodu. Počítá se jako čistý zisk dělený celkovým počtem obchodů

Největší ziskový obchod – maximální zisk z jednoho obchodu

Největší ztrátový obchod – maximální ztráta z jednoho obchodu

Průměrná ztráta z příkazu Stop Loss – průměrný zisk nebo ztráta generované příkazem Stop Loss.

Průměrný zisk z příkazu Take Profit – průměrný zisk nebo ztráta generované příkazem Take Profit.

Poměr zisk/ztráta – průměrný ziskový obchod dělený průměrným ztrátovým obchodem. Tento údaj vykazuje, jak velký zisk můžeme očekávat z investování jednoho dolaru.

 

Série ziskových/ztrátových obchodů

Maximální zisk z maxima ziskových obchodů v řadě – počítá se celkový zisk z největší řady ziskových obchodů z uzavřených pozic.

Maximální zisk z řady ziskových obchodů – počítá se maximální zisk, řada ziskových obchodů nemusí být největší.

Maximální počet ziskových obchodů v řadě – počítá se pouze počet obchodů.

Maximální zisk z jednoho obchodu

Maximální ztráta z nejdelší řady ztrátových obchodů – počítá se ztráta z nejdelší ztrátové posloupnosti obchodů

Maximální ztráta z řady ztrátových obchodů – počítá se maximální dílčí ztráta, počet ztrátových obchodů v řadě nemusí být největší

Maximální počet ztrátových obchodů v řadě – počítá se počet ztrátových obchodů

Maximální ztráta z jednoho obchodu

Průměrný zisk z řady ziskových obchodů

Průměrná ztráta z řady ztrátových obchodů

 

Propad zisku

Absolutní propad zisku – největší propad z nejvyšší dosažené úrovně na účtu.

Relativní propad zisku – největší propad z nejvyšší dosažené úrovně na účtu v %.

 

Poměry

Očekávaný profit - hrubý zisk dělený hrubou ztrátou. Jak veliký je zisk v poměru k jednomu ztracenému dolaru.

Faktor zotavení (Calmarův poměr) – počítán jako čistý zisk dělený maximálním propadem (DD). Měří schopnost obchodních systémů zotavit se z propadů.

Sharpův poměr – měří poměr mezi ziskem a rizikem. Vzorec pro výpočet Sharpova poměru: (ROI – Rf) / StdDev. ROi je celková návratnost (celkový zisk / počáteční vklad) Rf je návratnost bez rizika (v tomto případě 0 %) StdDev je standardní odchylka návratnosti (počítaná pomocí Besselovy korekce)

Sortino poměr – měří poměr mezi dosaženým ziskem a velikostí poklesu (drawdown) zisku. Vzorec: (ROI − Rf) / DR. Kde ROI je návratnost investic (celkový zisk dělený počátečním vkladem), Rf je návratnost při nulovém riziku (v tomto případě 0 %) a DR je riziko poklesu, počítané jako standardní odchylka ze ztrát. Poměr Sortino je užitečnější, než Sharpův poměr.

Ulcer index – měří negativní volatilitu. Po uzavření obchodu se počítá poměr mezi aktuální a maximální hodnotou účtu. Výsledek je umocněn a poté se počítá aritmetický průměr umocněných hodnot. Výsledek je odmocněn a tím získáváme Ulcer index

Aritmetický průměr zisku na jeden obchod

Geometrický průměr zisku na jeden obchod

Standardní odchylka zisku na jeden obchod (počítaná bez Besselovy korekce)

Z-skóre a pravděpodobnost – měří závislost zisku/ztráty dalšího obchodu na výsledku předešlého. Negativní Z menší než -2 znamená pozitivní závislost, což znamená, že úspěšný obchod bude pravděpodobně následován dalším úspěšným obchodem. Ztrátový obchod bude pravděpodobně následován opět ztrátovým obchodem. Z větší než 2 znamená negativní závislost, což znamená, že ziskový obchod bude pravděpodobně následovat ztrátovým a obráceně. Pravděpodobnost Z-skóre je pravděpodobnost, že zkoumaná hodnota se nachází mimo normální (gaussovo) rozdělení.

Návratnost očištěná o riziko – se počítá jako návratnost za daný časový úsek dělený standardní odchylkou návratnosti. Používá se k porovnání obchodních strategií a robotů.

 

Čas a objem

Doba trvání obchodu – je měřena jako doba od otevření obchodu do jeho uzavření. Soboty a neděle se započítávají.

Objem obchodu – je vyjadřován ve standardních letech.

 

Náklady

Komise – poplatky za jeden provedený obchod. Na forexu se poplatky obvykle neúčtují.

Swap – jednodenní úroky za poskytnutí půjčky do obchodu. Pokud obchod přesáhne hraniční čas 23 hodin SEČ, účtuje se swap. Swap může být jak pozitivní, tak negativní.

 

R-násobek

R-násobek – Van K. Tharpův R-násobek se počítá z ostatních statistických údajů. Je kalkulován jako průměrná ztráta.

 

Riziko krachu

Čistá pravděpodobnost ztráty – počítá se pravděpodobnost ztráty hodnoty účtu před prvním zisem. K výpočtu pravděpodobnosti se používají Markovovy řetězce. Výsledek je přesný, nicméně stále závisí na pravděpodobnosti odvozované z množství ziskových/ztrátových obchodů a průměrné velikosti zisku a průměrné velikosti ztráty. Metoda nepočítá s pozičním zvyšováním/snižováním expozice obchodů a výpočet je velmi náročný, tedy nemusí být vždy k dispozici.

Vzorec pro fixní velikost obchodované částky – Počítá se pravděpodobnost ztráty v budoucnosti. Vzorec: e−(2 × A × Z) ÷ D2, kde Z je ztráta, A je průměrný procentuální zisk na obchod, D je standardní odchylka zisku. Vzorec nezahrnuje poziční škálování obchodů. Předpokládá normální pravděpodobnostní rozdělení návratnosti a silně závisí na standardní odchylce. Mnohem víc, než na faktické pravděpodobnosti ztráty.

Vzorec pro procentuální velikosti obchodované částky – vzorec je podobný jako v případě fixní velikosti částky vstupující do obchodu, ale nyní se předpokládá, že do obchodu vstupuje vždy jen procentuální částka z účtu. V tomto případě mají zisky tendenci růst a ztráty se zmenšují, což snižuje pravděpodobnost krachu. Vzorec: e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 − Z) ÷ ln(1 − D)), kde Z je ztráta, A je průměrný zisk na obchod, D je standardní odchylka návratnosti.

 


Podobná témata
hospodářské výsledky, riziko, ztrátové obchody, krach, akcie

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Sázejte na cenový pohyb akcií Netflix, Amazon, a dalších

12.01.2017 15:25 | Diskuze

Pokud zrovna nevíme, jakým směrem se vydá cena akcie, můžeme použít techniku označovanou jako „straddle“, která spočívá v tom, že zadáte dva čekající příkazy jeden na růst a druhý na pokles okolo aktuální ceny. Pokud se jeden z nich aktivuje, ten druhý je zrušen. Nebo můžeme ke stejnému účelu použít opce.

Jak na forex obchodování

18.11.2016 15:10 | Diskuze

Deset doporučení, které byste měli znát, pokud se chcete vyhnout těm největším rizikům na forexu.

Fondy kvalifikovaných investorů – dostupnější a stále populárnější

15.11.2016 15:37 | Diskuze

Nemovitosti byly a vždy budou oblíbenou součástí investičního portfolia, a to i díky své odolnosti vůči výkyvům na kapitálovém trhu i inflaci. Ne nadarmo se říká, že je nemovitost uchovatelem hodnoty.

Jak koupit akcie?

14.11.2016 15:21 | Diskuze

Desatero technické analýzy pro začátečníky aneb jak obchodovat na burze.

P2P půjčky, o co vlastně jde?

21.10.2016 12:11 | Diskuze

Portály provozující P2P (peer-to-peer) půjčky umožňují propojení dlužníků a věřitelů bez účasti banky jakožto prostředníka, takové lidové půjčky. Dle teorie se díky neúčasti banky sníží celkové náklady, poněvadž není potřeba pokrýt výdaje na velké množství zaměstnanců, nájem prostor apod., jelikož v drtivé většině je P2P tržiště provozováno online.

Jak koupit akcie. Průvodce začátečníka

17.10.2016 14:11 | Diskuze

Koupit akcie je snadné, ovšem vydělávání peněz na akciích zas tak jednoduché není. Nabízíme pět jednoduchých kroků, jak koupit akcie, resp. jak obchodovat na burze, i když jste to nikdy nedělali.



Čti více
Ilustrační foto

Uživatelé sociální sítě pro obchodníky Tradebird sázejí na akcie Tesla a kupují bitcoin

Sociální sítě a ostatní crowdsource platformy se stávají novým zdrojem informací nejen pro retailové forex obchodníky či investory preferující akcie či digitální měny jako bitcoin. Které investice aktuálně doporučují uživatelé nové sociální sítě Tradebird? 

Cena ropy stoupla na 53 USD v reakci na plnění dohody OPEC ze strany Iráku

Druhý největší světový producent ropy již snížil těžbu o 180 000 barelů denně v rámci plnění dohody členských i nečlenských zemí organizace OPEC s cílem snížit globální zásoby ropy a stabilizovat trh.

Nezatracujte ještě státní dluhopisy USA, vyzývá investiční guru Lacy Hunt

Zvyšující se míra inflace v USA i ve zbytku světa je pro mnoho investorů znamením, aby se obrátili ke státním bondům zády, Lacy Hunt, veterán Wall Street je však přesvědčen, že medvědí trh pro dluhopisy jen tak nezačne.

Týdenní výhled pro kurz eura, dolaru, švýcarského franku a komoditních měn podle forex analytiků Morgan Stanley

Co mohou forex obchodníci v tomto týdnu očekávat v případě USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD a NZD se pokoušejí odhadnout analytici banky Morgan Stanley.

Obchodní válku nelze vyhrát a může vést k válce skutečné, varuje investiční legenda Jim Rogers

Pokud Donald Trump rozpoutá obchodní válku s Čínou, prodejte americké akcie, radí 74letý investiční matador a spoluzakladatel Quantum Fund, Jim Rogers.

Ilustrační foto

Rusko se loni stalo největším vývozcem ropy do Číny

Rusko se loni stalo největším vývozcem ropy do Číny, a poprvé tak v celoročním exportu do této země předstihlo Saúdskou Arábii. Plyne to z dnešních čínských celních údajů.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.