Statistické údaje obchodních systémů

08.11.2015 14:31 | Redakce Web4Trader | Diskuze

 

Zisk a ztráta

Čistý zisk – aktuální čistý zisk, nebo ztráta. Vypočítává se jako Hrubý zisk – Hrubá ztráta

Čistý zisk v pipech – aktuální čistý zisk, nebo ztráta vyjádřený v počtu pipů. Hodnota pipu se liší pro různé obchodní instrumenty. Zisk/ztráta v pipech je důležitá hodnota úspěšnosti bez zavedení money managementu.

Hrubý zisk – celkový součet všech ziskových obchodů za stanovené období.

Hrubá ztráta – celkový součet všech ztrátových obchodů za stanovené období

 

Návratnost

ROI – návratnost investic v procentech. Jednoduše: celkový zisk dělený počátečním vkladem vyjádřený v %.

Roční ROI – návratnost investic v období jednoho roku v %. Oproti celkovému ROI se liší časovým rámcem hodnocení

 

Počty obchodů

Celkový počet obchodů – celkový počet provedených obchodů (uzavřených, s výjimkou nuceného uzavření)

Ziskové obchody – celkový počet ziskových obchodů (uzavřených s výjimkou nuceného uzavření). Pozice uzavřené s nulovým ziskem jsou počítány jako ziskové

Ztrátové pozice – celkový počet ztrátových obchodů (uzavřených s výjimkou nuceného uzavření).

Počet obchodů na pokles – celkový počet obchodů spekulujících na pokles za zkoumané období. Počítají se jen uzavřené obchody

Počet ziskových obchodů na pokles – celkový počet ziskových obchodů spekulujících na pokles.

Počet ztrátových obchodů na pokles – celkový pokles ztrátových obchodů spekulujících na pokles.

Počet obchodů na růst – celkový počet obchodů spekulujících na růst za zkoumané období. Počítají se jen uzavřené obchody

Počet ziskových obchodů na růst – celkový počet ziskových obchodů spekulujících na růst.

Počet ztrátových obchodů na růst – celkový pokles ztrátových obchodů spekulujících na růst.

Počet obchodů uzavřených příkazem zastavení ztrát (Stop Loss)

Počet obchodů uzavřených příkazem výběr zisků (Profit Taking)

 

Průměrné hodnoty obchodů

Průměrný ziskový obchod – průměrný zisk z úspěšných obchodů

Průměrný ztrátový obchod – průměrná ztráta obchodů

Očekávaný zisk – velikost očekávaného zisku z jednoho obchodu. Počítá se jako čistý zisk dělený celkovým počtem obchodů

Největší ziskový obchod – maximální zisk z jednoho obchodu

Největší ztrátový obchod – maximální ztráta z jednoho obchodu

Průměrná ztráta z příkazu Stop Loss – průměrný zisk nebo ztráta generované příkazem Stop Loss.

Průměrný zisk z příkazu Take Profit – průměrný zisk nebo ztráta generované příkazem Take Profit.

Poměr zisk/ztráta – průměrný ziskový obchod dělený průměrným ztrátovým obchodem. Tento údaj vykazuje, jak velký zisk můžeme očekávat z investování jednoho dolaru.

 

Série ziskových/ztrátových obchodů

Maximální zisk z maxima ziskových obchodů v řadě – počítá se celkový zisk z největší řady ziskových obchodů z uzavřených pozic.

Maximální zisk z řady ziskových obchodů – počítá se maximální zisk, řada ziskových obchodů nemusí být největší.

Maximální počet ziskových obchodů v řadě – počítá se pouze počet obchodů.

Maximální zisk z jednoho obchodu

Maximální ztráta z nejdelší řady ztrátových obchodů – počítá se ztráta z nejdelší ztrátové posloupnosti obchodů

Maximální ztráta z řady ztrátových obchodů – počítá se maximální dílčí ztráta, počet ztrátových obchodů v řadě nemusí být největší

Maximální počet ztrátových obchodů v řadě – počítá se počet ztrátových obchodů

Maximální ztráta z jednoho obchodu

Průměrný zisk z řady ziskových obchodů

Průměrná ztráta z řady ztrátových obchodů

 

Propad zisku

Absolutní propad zisku – největší propad z nejvyšší dosažené úrovně na účtu.

Relativní propad zisku – největší propad z nejvyšší dosažené úrovně na účtu v %.

 

Poměry

Očekávaný profit - hrubý zisk dělený hrubou ztrátou. Jak veliký je zisk v poměru k jednomu ztracenému dolaru.

Faktor zotavení (Calmarův poměr) – počítán jako čistý zisk dělený maximálním propadem (DD). Měří schopnost obchodních systémů zotavit se z propadů.

Sharpův poměr – měří poměr mezi ziskem a rizikem. Vzorec pro výpočet Sharpova poměru: (ROI – Rf) / StdDev. ROi je celková návratnost (celkový zisk / počáteční vklad) Rf je návratnost bez rizika (v tomto případě 0 %) StdDev je standardní odchylka návratnosti (počítaná pomocí Besselovy korekce)

Sortino poměr – měří poměr mezi dosaženým ziskem a velikostí poklesu (drawdown) zisku. Vzorec: (ROI − Rf) / DR. Kde ROI je návratnost investic (celkový zisk dělený počátečním vkladem), Rf je návratnost při nulovém riziku (v tomto případě 0 %) a DR je riziko poklesu, počítané jako standardní odchylka ze ztrát. Poměr Sortino je užitečnější, než Sharpův poměr.

Ulcer index – měří negativní volatilitu. Po uzavření obchodu se počítá poměr mezi aktuální a maximální hodnotou účtu. Výsledek je umocněn a poté se počítá aritmetický průměr umocněných hodnot. Výsledek je odmocněn a tím získáváme Ulcer index

Aritmetický průměr zisku na jeden obchod

Geometrický průměr zisku na jeden obchod

Standardní odchylka zisku na jeden obchod (počítaná bez Besselovy korekce)

Z-skóre a pravděpodobnost – měří závislost zisku/ztráty dalšího obchodu na výsledku předešlého. Negativní Z menší než -2 znamená pozitivní závislost, což znamená, že úspěšný obchod bude pravděpodobně následován dalším úspěšným obchodem. Ztrátový obchod bude pravděpodobně následován opět ztrátovým obchodem. Z větší než 2 znamená negativní závislost, což znamená, že ziskový obchod bude pravděpodobně následovat ztrátovým a obráceně. Pravděpodobnost Z-skóre je pravděpodobnost, že zkoumaná hodnota se nachází mimo normální (gaussovo) rozdělení.

Návratnost očištěná o riziko – se počítá jako návratnost za daný časový úsek dělený standardní odchylkou návratnosti. Používá se k porovnání obchodních strategií a robotů.

 

Čas a objem

Doba trvání obchodu – je měřena jako doba od otevření obchodu do jeho uzavření. Soboty a neděle se započítávají.

Objem obchodu – je vyjadřován ve standardních letech.

 

Náklady

Komise – poplatky za jeden provedený obchod. Na forexu se poplatky obvykle neúčtují.

Swap – jednodenní úroky za poskytnutí půjčky do obchodu. Pokud obchod přesáhne hraniční čas 23 hodin SEČ, účtuje se swap. Swap může být jak pozitivní, tak negativní.

 

R-násobek

R-násobek – Van K. Tharpův R-násobek se počítá z ostatních statistických údajů. Je kalkulován jako průměrná ztráta.

 

Riziko krachu

Čistá pravděpodobnost ztráty – počítá se pravděpodobnost ztráty hodnoty účtu před prvním zisem. K výpočtu pravděpodobnosti se používají Markovovy řetězce. Výsledek je přesný, nicméně stále závisí na pravděpodobnosti odvozované z množství ziskových/ztrátových obchodů a průměrné velikosti zisku a průměrné velikosti ztráty. Metoda nepočítá s pozičním zvyšováním/snižováním expozice obchodů a výpočet je velmi náročný, tedy nemusí být vždy k dispozici.

Vzorec pro fixní velikost obchodované částky – Počítá se pravděpodobnost ztráty v budoucnosti. Vzorec: e−(2 × A × Z) ÷ D2, kde Z je ztráta, A je průměrný procentuální zisk na obchod, D je standardní odchylka zisku. Vzorec nezahrnuje poziční škálování obchodů. Předpokládá normální pravděpodobnostní rozdělení návratnosti a silně závisí na standardní odchylce. Mnohem víc, než na faktické pravděpodobnosti ztráty.

Vzorec pro procentuální velikosti obchodované částky – vzorec je podobný jako v případě fixní velikosti částky vstupující do obchodu, ale nyní se předpokládá, že do obchodu vstupuje vždy jen procentuální částka z účtu. V tomto případě mají zisky tendenci růst a ztráty se zmenšují, což snižuje pravděpodobnost krachu. Vzorec: e(−2 × A ÷ D) × (ln(1 − Z) ÷ ln(1 − D)), kde Z je ztráta, A je průměrný zisk na obchod, D je standardní odchylka návratnosti.

 

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (9) – Příprava kódu pro testování a optimalizaci

20.03.2017 09:49 | Diskuze

V předchozím díle jsme se seznámili s testerem strategií a zkusili otestovat vytvořený AOS na historických datech. Nyní si ukážeme, jak snadno upravit kód, abychom mohli provádět optimalizaci obchodních parametrů.

Ilustrační foto

Ďáblův finanční slovník, aneb jak se nenechat oškubat investičním poradcem

20.03.2017 06:10 | Diskuze

Slovník finančních či investičních poradců, analytiků, ekonomů a komentátorů či dalších expertů se jen hemží sofistikovaně znějícími výrazy, za kterými se ovšem často skrývá docela prozaický obsah. Jak číst chytře znějící finanční terminologii a přitom neprohloupit radí Jason Zweig, autor Ďáblova finančního slovníku.

Není váš forex broker podvodník?

15.03.2017 15:58 | Diskuze

Pokud  začnete na internetu pátrat po podvodných forexových brokerech, počet objevených výsledků vás může šokovat.

Ilustrační foto

Držíte se investiční strategie „kup a drž?“ Tady je důvod k zamyšlení

08.03.2017 11:20 | Diskuze

Dlouhodobé investice do celých akciových trhů bez aktivního uzavírání a otevírání nových pozic jsou podle investičních klasiků nejjistějším způsobem, jak se zajistit na stáří, každá teorie má však své trhliny. 

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (8) – Seznámení s testerem strategií

07.03.2017 21:36 | Diskuze

V předchozím díle jsme již dokončili kód, jež zvládne obchodovat jednoduchou obchodní myšlenku. Dále je ovšem potřeba tuto myšlenku řádně otestovat a rozvinout.

Ilustrační obrázek

Tvorba vlastního AOS (7) – Ochrana proti opakovaným příkazům

28.02.2017 08:37 | Diskuze

V minulém díle jsme již posunuli program do fáze, kdy dokáže provádět obchodní pokyny dle námi zvolených pravidel. Ke správné funkčnosti je však stále třeba kód trochu vyladit. Pojďme se podívat jak.



Čti více

Cena ropy dnes roste v reakci na výpadek těžby v Libyi

Ceny ropy se dnes výrazně zvyšují, severomořský Brent se tak vrátil nad hranici 51 dolarů za barel.

Ilustrační obrázek

Evropo, zavři už konečně své vnější hranice!

Je další muslimská imigrační či spíše kolonizační vlna za dveřmi? Anebo je třeba jen nad vším mávnout rukou a usednout bezstarostně ke svému oblíbenému televiznímu seriálu, jehož dnešní, osmi set padesátý šestý díl konečně přinese celkové rozuzlení příběhu?

Podle íránského ministra bude omezení globální těžby ropy pravděpodobně prodlouženo

Íránský ministr pro ropu Bijan Zanganeh dnes pro novináře v Moskvě uvedl, že dohoda o snížení produkce ropy bude pravděpodobně prodloužena, ovšem že celá záležitost musí být nejprve důkladně projednána jednotlivými stranami.

Ilustrační obrázek

Vi3 – taxislužba v barvách VB expanduje po ČR, tři její vozy zapálila konkurence

I když v rámci ČR mají špatnou pověst hlavně pražští taxikáři, nejinak tomu je v dalších velkých českých městech. Zatímco v Praze bojují se zavedenými pořádky například taxislužby Tick Tack a Green Prague majitele Student Agency Radima Jančury, taxislužba Vi3 zatím funguje v Liberci, Jablonci, Hradci Králové, v Českých Budějovicích a Havířově.

Ilustrační obrázek

Finanční roboti bývají označováni za vysoce ziskové, vyvolávají však i silnou kritiku

Vítejte ve světě algoritmického obchodování, které přetváří svět financí, jak jsme jej dosud znali, a otevírá ho matematickým a technickým koumákům.

Ilustrační foto

VIDEO: Forexoví brokeři a jejich nekalé praktiky. Recenze a zkušenosti

Nebuďte snadnou kořistí vašeho forexového obchodníka. Nejčastější podvody obchodníků s cennými papíry, které mají za úkol vás připravit o vaše peníze.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.