Tape Reading – buďte o krok napřed!

25.04.2016 10:27 | Redakce Web4Trader | Diskuze

Ludvík Turek a Roman Dvořák vyznávají podobný styl tradingu – jejich obchodní systémy jsou založeny na sledování aktivit velkých hráčů pomocí Market Profile a Order Flow. Dalším dílem do skládačky je nyní Tape Reading, o kterém připravili pro účastníky Money Expo samostatný tříhodinový workshop.

Foto: Financial Progress Group a.s.

 

Jaké jsou výhody vašeho stylu obchodování?

Ludvík Turek: V současné době ovládají kapitálové trhy velcí hráči. Burza poslední roky navyšuje procenta algoritmů, průměrné HFT udělá 20 000 až 30 000 obchodů za den s pěti až sedmi loty na obchod a jdou si pro jeden nebo dva ticky zisku (obchodují bez spreadu). V praxi to znamená, že 70% burzy je nesměrových. Vysokofrekvenční obchodování nemá zájem o trend. Když s trhem někdo pohne, je za tím silný důvod. Pokud chce retailový trader uspět, je potřeba zjistit, co dělají velcí a obchodovat v souladu s nimi. Banky se dnes primárně zajímají o ty nejlepší specialisty - inženýry IT, matematiky a logiky. Velcí hráči mají navíc sofistikované platformy a softwary. Proti nim stojíme my, malí hráči, sledujeme Order Flow a Tape Reading a vidíme, kam dávají finanční korporace objednávky a na jakých konkrétních levelech mají zájem obchodovat. Když se zaměříte jen na Pin Bar nebo jinou oblíbenou Price Action formaci, nic takového prostě nevidíte. Navíc konkrétní Price Action formace může být vytvořena velkými hráči záměrně, protože na ně chtějí nalákat co nejvíce malých traderů, aby si  mohli naplnit své objednávky. Zdůrazňuji: hlavní myšlenka HFT je plnit objednávky. Jim je jedno, kde je swingová Low nebo High, jdou na tyto levely, protože vědí, že tam mají malí obchodníci stop lossy. Když nevidíte jejich objednávky a limity, obchodujete naslepo. Křížení nebo divergence zpožděných indikátorů jsou podle mého názoru bez šance na dlouhodobé konzistentní obchodování.

Roman Dvořák: Když používáte čistou statistiku a pravděpodobnost, která jsem dlouhá léta používal taky, je to ve své podstatě svazování tradingu na historii: něco fungovalo a má pravděpodobnost, že když se to opakovalo, může se to opakovat i do budoucna. Jde o nepřímý předpoklad, že by něco mohlo fungovat dál. Kdežto pokud chci vědět, jak trh funguje teď a měl by fungovat v nejbližším okamžiku, musím se zaměřit na informace, v jakém kontextu jsou do trhu umísťovány objemy obchodů a jakým způsobem se právě teď chovají čekající objednávky – teprve tehdy trader obchoduje realitu. O historii se mohu při svém obchodování opřít, ale rozhodující je vidět, co se v trhu děje aktuálně, abych mohl okamžitě zareagovat. Burza je čím dál rychlejší, právě díky HFT, a pokud se této skutečnosti trader nepřizpůsobí, pořád dokola se pere s tím, proč jeho systém nefunguje, když má tak hezké backtesty.

 

Na sledování hloubky trhů vizualizace již existují. V čem je váš Tape Reading jiný?

Roman Dvořák: Vizualizace, které máme k dispozici pro obchodování, vždycky vycházely ze zrealizovaných objednávek, tedy z obchodů, které na trhu byly uskutečněny. To, co jsme doposud neměli a začali na tom s programátory pracovat, je sledování, co se děje předtím, než je objednávka realizována. Okamžik, kdy se velcí nebo i malí hráči rozhodnou do trhu objednávku nachystat. Když je umístí do hloubky trhu, různě s nimi pracují – stahují je, přemísťují, upravují. Navíc skutečnost, jakým způsobem jsou do trhu zadávané velké blokové objednávky a jakým způsobem jsou do trhu vkládány limitní objednávky, ukazuje konkrétní rezistence a supporty, které v trhu ještě nejsou, ale brzy se tam objeví.

Ludvík Turek: Na levelu, kde uvidím velkou objednávku, přijde reakce trhu – velcí se připravují na svoji akci. Tape je čekající objednávka a já vidím, jak je velká, kde je umístěná a jak dlouho dopředu je do trhu daná. Podle velikosti objednávky rozeznám, jak velká reakce bude následovat. Dneska byla na DAXU čekající objednávka 540 kontraktů. To jsem neviděl snad dva měsíce. Tak velká objednávka jednoznačně drží support nebo rezistenci. Když cena na level došla, trh se okamžitě otočil a spadl o 60 bodů.

 

Čekající objednávky nakonec nemusí být zrealizovány. Jak mi v tomto případě pomůže Order Flow v kombinaci s Tape Reading?

Roman Dvořák: Vždycky je důležité, jakým způsobem velcí objednávku chystají. To mohou být dvě informace: buďto ji nechtějí realizovat a jenom lákají trh nebo se opravdu limit na daném levelu chystají zrealizovat. Obojí jsem schopný vidět díky Order Flow a Tape Readingu. Order Flow ukazuje realizované obchody na Bidu a na Asku, ale neříká mi nic o schovaných limitních objednávkách, které se tváří jako buy nebo sell, nicméně v reálu to může to být přesně obráceně. Jedna z velkých výhod Tape Readingu je v tom, že jasně vidím, jestli je objednávka opravdu limitní sell nebo buy market a díky tomu obchoduji s větší procentuální úspěšností.

 

Představíte na Money Expu obchodní systém, který bude postavený výhradně na Order Flow a Tape Readingu?

Ludvík Turek: Tato kombinace se dá obchodovat samostatně s důrazem na Tape Reading, ale to už je o velké zkušenosti. Malým obchodníkům bych doporučil kombinaci. Někdo věří Price Action, někdo Market Profile, jiný jede Order Flow, další má svoje levely, které obchoduje. Myšlenka je: mám level a čekám na potvrzení na Tape Readingu a pak teprve vstupuju – s Tape Readingem můžete vstoupit už na levelu při pullbacku. Potvrzením je pro vás velká objednávka umístěná do trhu. Když si jdu pro pět, sedm, osm pipů, pak je nejlepší zareagovat napoprvé, protože potom trh obvykle udělá zpětnou otočku, vybere stop lossy a pak se znovu vydá naším směrem.

 

Všechny vaše vizualizace jsou stavěné na Ninja Trader a nikoliv na nejrozšířenější platformu Metatrader 4. Proč jste se rozhodli právě pro Ninju?

Ludvík Turek: Ninja je přívětivá pro programování indikátorů, což u jiných softwarů není tak lehké a navíc platforma i data jsou zdarma. Jedná se o profesionální, sofistikovaný nástroj, kde můžete sledovat futures, forex i akcie. Rozhodně ji řadím o třídu výš než Metatrader.

Roman Dvořák: Ano, většina lidí, co obchodují forex, používá Metatrader. Tato platforma má ovšem jednu velkou nevýhodu: nemáte v ní centralizovaná data. Jsou to data, která vám poskytuje daný broker, což je problém, protože díky tomu se tyto údaje mohou lišit. Volume máte v Metatraderu zkreslený nebo žádný. Ninja Trader pracuje s centralizovanými daty futures a s forexovými daty od největších světových brokerů – flexibilita a kvalita jsou tak na výrazně vyšší úrovni. To byl primární důvod, proč jsme se rozhodli pro Ninju. A je tu i další důvod - pokud se podíváte po jiném softwaru, pohybujete se v řádu 1 000 až 2 000 USD plus je třeba počítat  s výdaji za data kolem 150 až 200 USD měsíčně  – to je pro většinu traderů velká bariéra. Minimálně do té doby, než uvidí konzistentní ziskovost svého obchodování.

 

 

Zdroj: Financial Progress Group a.s.

Zdroj:Financial Progress Group a.s.

Podobná témata
obchodování, futures, metatrader, ninja trader, forex, rozhovory, money expo, investiční konference

Líbil se vám tento článek?
+0 / -0

Sdílejte článek na sociálních sítích
Odeslat článek e-mailem

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Vstoupit do diskuze


Související články
Ilustrační foto

Martin Konvička: Zda budu přímo já kandidovat, to se teprve uvidí. Na stole je několik nabídek

Protiislámský aktivista Martin Konvička si našel čas na rozhovor s Web4Trader.cz a netají se nabídkami politického angažmá: „Vidím další politickou cestu, bude-li jaká (a ona určitě nějaká bude) jako cestu trnitou, neprošlapanou, namáhavou.“

Kaipan: Chtěli jsme koupit Škoda Auto, ale nakonec se to nepovedlo

Velkým automobilkám se Michal Hradský nemůže rovnat, ale jeho kabriolety mění jízdu v zážitek a přihlížející přivádí v úžas. Rozhovor s největším automobilovým nadšencem a výrobcem vozů Kaipan.

České koruně bude škodit celý únor. První týden v červenci 2017 se odehrají důležité situace, díky kterým koruna poskočí kupředu. Předpověď astroložky jak na investice v roce 2017

Co říkají planety na investice v roce 2017? Je možné využít astrologii také v oblasti obchodování měnových párů, komodit, akcií či na investice do zlata? Zeptali jsme se astroložky Daniely Hannah.

AAA AUTO: Lidé chtějí bezpečnější a novější vozy. Náš zákazník je zkušený řidič, který dokáže ocenit přednosti dobře vybaveného ojetého vozu

Nejen o trendech v prodeji ojetých vozů jsme mluvili s Karolínou Topolovou, generální ředitelkou AAA AUTO.

Český byznys ultralehkých letadel: U nás si každý hraje na svém písečku, jsme spíše oborem individualistů

S Petrem Volejníkem ze společnosti Atec v.o.s. z Libice nad Cidlinou, která se zabývá výrobou ultralehkých letadel, jsme hovořili o létání, výrobě letadel, a také o celém odvětví, které se dá označit jako český fenomén.

Další krize určitě přijde, ale asi ne v příštím roce. Největší obavy mám z vývoje v Číně, rozhovor s hlavním ekonomem Poštovní spořitelny

S Janem Burešem, hlavním ekonomem Poštovní spořitelny jsme hovořili o prognózách na příští rok.



Čti více
Ilustrační foto

Uplynulý týden na akciových trzích: Čekání na Trumpa, ECB, výsledková sezóna

Celý týden se nesl ve znamení vyčkávání na páteční inaugurační projev Donalda Trumpa. V průběhu týdne se investoři pak zaměřili na zasedání ECB a na výsledkovou sezónu.

Americké akcie v den nástupu nového prezidenta USA mírně posílily

Americké akciové trhy v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa mírně zpevňovaly a během dne ztratily jen malou část počátečních zisků.

Gazprom zprovozní další dva ropné vrty za polárním kruhem

Zatímco západní energetické společnosti si stále nejsou jisté, zda se těžba ropy ve ztížených arktických podmínkách vyplatí, ruská společnost Gazprom zde navyšuje počty svých ropných plošin.

Počet aktivních ropných vrtů v USA v tomto týdnu vzrostl o 29

Poslední údaje společnosti Baker Hughes o těžbě ropy v USA vypovídají o skokovém navýšení počtu aktivních ropných vrtů.

Inaugurace Donalda Trumpa dnes na americkém dolaru nepřinesla výraznější pohyby

Americký dolar zůstal v den inaugurace nového prezidenta Donalda Trumpa po výrazných pohybech během týdne bez větších změn.

Nejasná zpráva o dalším vývoji amerického dolaru podle forex analytiků BofA Merrill Lynch

Na jedné straně slova prezidenta Donalda Trumpa, na straně druhé výroky předsedkyně FEDu, Janet Yellenové. Forex obchodníci se tento týden museli smířit s rozporuplnými signály ohledně dalšího vývoje amerického dolaru, tvrdí analytici BofA Merrill Lynch.

Portál Web4Trader používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.